Pierwsza wzmianka historyczna o kościele Wszystkich Św. w Pszczynie pochodzi z 1326 roku. Od początku był to kościół murowany. Do XVI wieku przeznaczony był wyłącznie dla mieszczan. Mieszkańcy okolicznych wsi uczęszczali do drewnianego kościoła św. Jadwigi położonego na lewym brzegu rzeki Pszczynki.


Kościół Wszystkich Św. wraz z probostwem spłonął w czasie pożaru miasta w 1545 roku, a potem jeszcze w 1622 roku. Po kolejnym pożarze w 1748 roku został częściowo przebudowany i wyposażony w nowe ołtarze barokowe według projektu Christiana Jahne.

W bocznej kaplicy Św. Krzyża znajduje się krypta mieszcząca 14 metalowych trumien, w których od XVII wieku chowano rodzinę książąt pszczyńskich. Obecnie kościół Wszystkich Św. stanowi cenny obiekt śląskiej architektury późnobarokowej.

W mieście istniały jeszcze dwa kościoły: Św. Krzyża, który spłonął przy pożarze miasta w 1458 roku i już nie został odbudowany oraz Św. Wolfganga, który stał przed miastem przy drodze do Starej Wsi w miejscu dzisiejszego cmentarza Św. Krzyża, został on rozebrany w 1817 roku.


Na uwagę zasługuje kult maryjny związany z XVII-wiecznym obrazem Matki Bożej Pszczyńskiej zwanej Przedziwną, umieszczonym w bocznym ołtarzu oraz całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy.